Конвертные стратегии

Торговые стратегии с помощью каналов и конвертов достаточно мощный инструмент позволяющий извлечь прибыль с любого рынка.



Все движение цены, на любых рынках, происходит в рамках того или иного канала или конверта.

Существует много методов построения как каналов - равноудаленные каналы,каналы Фибоначчи, канал линейной регрессии, канал стандартного отклонения и т.д., так и конвертов - их границы строятся относительно скользящей средней и сдвинуты по оси Y, и тут вариантов может быть множество.

Канальные и конвертные стратегии предусматривает всего лишь 2 варианта развития событий: цена либо отобьется от границы канала, либо пробьет его. При этом, соответственно различаются и правила входа в рынок и выхода из него.



Каналы и конверты, в принципе, самодостаточны и, ориентируясь на них, торговать на рынке форекс, в принципе, можно даже без использования дополнительных инструментов.

Но все же лучше всего - использовать несколько подтверждений от других инструментов для получения более качественного сигнала.

Например - уровни коррекции Фибоначчи, дивергенции на MACD, паттерны прайс экшен, поддержку и сопротивление.

В зависимости от того, сколько получено дополнительных сигналов можно, например, регулировать размер рабочего лота - если сигнал слабый, то войти меньшим объемом, или дождаться более выгодной ситуации.

1.Стратегия Ларри Вильямса

Лари Вильямс считается символом краткосрочного трейдинга. Об этом человеке говорят, что он ежегодно зарабатывает на торговле валютой сотни и тычячи процентов годовых. И однажды он увеличил свой капитал с 10 000 до 1 170 000 долларов за один год.

Стратегия Ларри Вильямса заключается в том, что покупать активы необходимо во время восходящего тренда в тот момент, когда цена опускается до 3-барной скользящей средней, построенной от минимумов.

А закрывать позиции следует по 3-барной скользящей средней максимальных значений.

Сигналы на продажу в точности противоположны. При этом мы открываем позицию только в направлении нисходящего тренда.

Стоит заметить, что Ларии  Вильямс торгует только на дневных графиках.

А для достижения успеха в торговле, Ларри рекомендует использовать различные правила, которые относятся не только к генерированию сигналов и управлению капиталами, но и к некоторым психологическим особенностям.

Установим на график две скользящие средние:
  1. Первая скользящая средняя будет рассчитываться с периодом 3, по минимумам баров (Low).
  2. Вторая - с периодом 3, по максимумам баров (High).

  



Все просто, однако метод требует выдержки и четкого следования стратегии.

Для направление движения тренда - может служить 21-я скользящая средняя.


Или индикатор MACD



Несмотря на то, что система Ларри Вильямса доступна к пониманию большинству начинающим трейдерам, по-настоящему научиться её правильно использовать, удается далеко не каждому.



2.Стратегия The 7

Семь достоинств стратегии - простота, доступность, прибыльность, мультивалютность, автоматизируемость (под эту стратегию написан советник), малые затраты времени, и возможность одновременного открытия нескольких сделок.


Устанавливаем на график две скользящие средние по аналогии с предыдущей стратегией, но - с периодом 5, одну по High, другую по Low.

Входим в продажи:

когда медвежья свеча закроется внутри канала. При этом открыться она должна вверху, за пределами канала. Исключение для пин-баров - открытие может быть внутри канала.

Соответственно поступаем при входе в покупки, меняя условия для бычьей свечи:

входим в рынок после закрытия бычьей свечи, при этом ее открытие должно быть ниже нижней границы канала из скользящих средних. И снова не забываем про пин-бары - открытие может быть внутри канала.

Выход из рынка происходит при возникновении условий для противоположной сделки.



Для данной сиратегии существует несколько правил - фильтров:

  1. Если сигнальная свеча пробивает не одну, а сразу две границы торгового канала образованного EMA, от сделки лучше отказатьсяОтслеживайте основное направление рыночного движения – не торгуйте против тренда! Будьте осторожны с коррекциями цены, обращайте пристальное внимание на формирующиеся сильные уровни поддержки и сопротивления.
  2. Стратегия допускает убыточные сделки, даже несколько таких сделок подряд. Но - такие небольшие отрицательные сделки должны с лихвой компенсироваться положительными сделками с большой прибылью.
  3. Не забывайте про правила управления капиталом (Money Management)! Не стоит рисковать более чем 2-3% депозита в одной сделке.
  4. Стратегия станет более стабильна при применении трендового индикатора, для дополнительной фильтрации сигналов.




3.Пробойная стратегия

Суть метода: войти в рынок в направлении прорыва границы конверта, в момент закрытия свечи или дождавшись небольшого отката. Прорыв будет сигнализировать о возможном начале тренда.

  • покупаем при закрытии над верхней линией;
  • продаем при закрытии под нижней линией.

Сигналом для закрытия могут стать сигналы с дополнительных инструментов, например - пересечение с EMA 21.

Аналогично установим на график две скользящие средние:
  1. Первая скользящая средняя будет рассчитываться с периодом 5, по минимумам баров (Low).
  2. Вторая - с периодом 5, по максимумам баров (High).

Совмещение конвертных стратегий

Проанализировав данные торговые методы можно сделать вывод:

Стратегия Ларри Вильямса, если торговать в направлении тренда, проявляет себя лучше всего во время флета или коррекции.

Стратегии "Пробойная" - дает сигнал к началу тренда, а как известно - только тренд позволяет зарабатывать долго и много.

А стратегия The 7 - более универсальна и дает сигналы на вход как краткосрочные, так и на среднесрок.

В итоге - если досконально изучить каждую, и совместить их вместе, то можно получить достаточно универсальный метод торговли, который даст более полную картину рынка.


Комментариев нет:

Отправить комментарий